會員登出

交易網誌

你可以買幾口選擇權 ?

 

有一百萬,你可以買幾口選擇權 ?  買方可以買幾口 ?  賣方可以買幾口 ?  

有幾個原則

一、買方可以買的口數和賣方一樣多。

大多數的人以金額來決定可以買的口數,有多少錢買多少,假設賣方一口兩萬,買方一口一千。買方的口數是賣方的二十倍。

高槓桿的商品,口數放大讓你上天堂比較快,也讓你更接近地獄。

買十口買方和買十口賣方,風險是一樣的。

 

二、賣方可以買的的口數最多是小台的一倍

以delta = 0.5 計算,兩口賣方的損益和期貨一樣,所以賣方的口數最多是小台的一倍。

這還有一個前提,是控制delta在0.5以下 (價平就停損)。不停損的 賣方的delta 會升到 0.7、0.8、0.9 

越價內,損益跳動幅度越等同於期貨 ....

 

三、 不以獲利來計算口數

大多數的投資人買選擇權 (或股票、期貨) 都以想要賺多少錢來規劃部位大小。

賣很遠的履約價 一口收10點500元,想要月收入十萬 你賣200口賣方

這種計算方式是危險的,容易讓人擴大槓桿。

我看到很多選擇權玩家是死在這種交易模式上

 

 

四、以風險來計算口數

在風險控制的前提之下追求利潤

這才是讓你長久存活在市場上的核心思想

在計算可以擁有多少部位時不是在你有多少信心、多少保握,或者是想要賺多少錢

都不是

任何的下單、任何的買進點都有錯的可能,你必須規劃一個失敗、如果停損 我的損失金額會多少。

千萬不要太自負 : 我的字典裡沒有失敗兩個字、慎選進場點看準時機就沒有停損。

所以口數的規劃是以你可以承擔的風險來規劃

先訂一個風險係數,例如 2%、4% 或10%

這風險係數是你每一筆交易損失佔總資金的 % 。

我們交易先求不賠再求賺。

 

先賠50% 再賺50% 你的本金變大還是變小 ? 

100 * 50% * 150 % = 75 

你的本金打七五折

 

那麼倒過來先賺50% 再賠50% 你的本金變大還是變小 ? 

 

 100  * 150% * 50% = 75

你的本金還是打七五折

你找到一個賺50% 賠50%的投資方法,你每次都全押 你的資金注定會變小。

你有沒有想過,你的本金連續乘上一堆系數後 你的本金是會變大還是變小

交易,你要先求回本 再求賺,風險係數的含意是這筆交易你虧損了,下次你本回一城回到原始資金水位的難度有多少

風險係數定的越低,越容易回本

風險係數設 50%, 回本 要賺 一倍

風險係數設 50%, 回本 要賺 11.11% 

 

風險係數設  5%, 回本 要賺 5.26% 

風險係數設  2%,回本 要賺 2.04%

風險係數設  1%, 回本 要賺 1.01%

請問,你的風想系數要設多少  ??

風險係數決定,停損幅度決定,剩下的 就是你可以交易的口數。

本金一百萬,風險係數 1% ,停損幅度為 100點

你可以買的口數為

100萬 * 1% /  100*50 = 2 口。

一百萬才買兩口,很無聊吧 ?

當你控制了風險,我們再談利潤

選擇權  期貨  選擇權賣方  選擇權買方  選擇權搖錢樹  選擇權策略  期交所  選擇權當沖 選擇權保證金  選擇權教學  選擇權手續費  選擇權結算  股票  期貨選擇權  股票選擇權 台指選擇權  選擇權課程  賺錢  台股選擇權  期貨 選擇權 期貨是什麼 期貨入門 期貨交易 期貨教學 期貨怎麼玩 期貨風險 期貨交易所 期貨英文 期貨保證金 選擇權是什麼 選擇權入門 選擇權怎麼玩 選擇權買賣 選擇權價格 選擇權台指 選擇權一口 選擇權put 選擇權買賣權 期貨是什麼 期貨入門 期貨交易 期貨教學 期貨怎麼玩 期貨風險期貨英文 期貨交易所 期貨保證金 期貨是什麼意思 multicharts 程式交易 人工智慧


留言

您尚未登入,請先登入後留言

留言列表

只要您加入選擇權搖錢樹 [email protected] : @OPTREE,即可收到最新的選擇權操作日記、免費交易訊號、好文分享及最新活動訊息

下載後記得登入會員(免費),才會有好康~ 這好康包括只有會員才有的加值服務,推播訊息服務,不漏接第一手重要資訊。

這是我的第一本寫選擇權的書,書中提供交易方法讓你不僅可以靠選擇權賣方創造現金流,亦可用選擇權買方獲利暴衝!

這是我的第一本書,書中提供股票交易方法、選擇權操作方法、期貨當沖方法,和操作心得。操作 要贏在修正。