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交易網誌

示範獨孤九劍 - 調整策略 擴大獲利篇

我來玩一次給大家看 , 怎樣用選擇權策略分析來「調整策略

全世界大概只有我這樣玩 , 別的地方學不到

我拿一個我買的單給大家舉例

SELL CALL 10000 (88) + SELL PUT 9500(123)

選擇權策略分析打出來的損益如下圖

 

今日10/11的收盤價   10000CALL 是 29.5    9500PUT 是 42

我有幾個選擇

1.平倉獲利了結 , 賺 (88+123 ) - (29.5+42) = 139.5點   = 6975元   風險 0

2.繼續放著 ,  放到結算最多再賺  (29.5+42) = 71.5 點  , 有承擔損失的風險

3.調整看看 

怎麼調 ????

A說 : 我怕下跌 , 所以我BUY PUT 9400 (24.5)  鎖住9400以下的風險 , 得出下圖

 

調整策略一

 

看到沒 , 不管怎麼跌都不會賠 , 最少還有賺 86.5點 , 最多賺 186點 , 扣掉我已實現的獲利 139.5點 , 我最多還可再賺 186-139.5 = 46.5

而且損益圖表式 9500 到 10000點 我都還有  186點的獲利    , 上漲到10200 以上才會賠 , 我認為頂多到10000點了不起 ,  所以上漲損失的部份我就不理它 , 以上是 調整策略一
B說 : 怎麼可能跌 !! , 大多頭耶隨便也收在9500以上  , 我怕上漲 ,

於是B就 增加一口 BUY CALL 10100 (13) , 得出圖如下

 

調整策略二

 

你看圖 , 不管怎麼漲 都不會賠 , 最少都有 98點獲利

最大獲利區間為 9500 ~ 10000  有 198 點權利金收入  , 扣掉已賺的 139.5點 還有 58.5點可以等

這就是用 13點的獲利  (BUY CALL 10100 13點)  換來 大漲不賠的好處

花13點買保險啦 , 看得懂嗎 ?

 

C君說  :  我怕漲也怕跌 , 所以我同時買漲和跌的保險 ,

也就是 BUY CALL 10100 (13)   和 BUY PUT 9400  (24.5)

選擇權策略分析 , 得出如下的損益圖

 

調整策略三

 

穩賺不賠的單 , 最少賺 73.5點 , 最大獲利區間在 9500 ~ 10000 有 173.5

扣掉已實現獲利的 139.5 點 , 最多可再獲利 20

有人就會想啦 , 我再多放個兩天還不是會再多賺20點 ?  這樣組有何好處 ?

1.馬上鎖住風險 , 這是用 獲利犧牲來的   (用獲利buy call和 buy put) .

2.我可以等到 buy call 和 buy put 便宜一點再買呀 ! , 這樣買保險的錢就更少 , 也就是賺更多

D選擇權策略分析中 有個 買進賣權蝶式部位耶 , 我看它很順眼 , 把C君的單貼過去看看

 


調整策略四



喔 ! COOL ~~~~~ 這是什麼圖 !

你看最大獲利上升到 320.5點 , 而且還是個穩賺的單

我這樣下不但鎖住風險 還可有機會提高最大獲利呢 ,

而且我認為結算大概在9700上下  

此法於 9700點時 最多可再獲利在   320.5-139.5 =  181 

但這最大獲利 320.5  , 也是用現成的獲利 139.5 點 換來的

獎金換機會  , 不要換到衛生紙 (最小獲利20.5點)

E君說 : 9400 PUT 要 24.5 點太貴 , 等它便宜一點再買 , 而且我強烈看多

我先用以下組合單

 

調整策略五

 

你看 , 不是硬生生把 D君的策略提高 24.5點的利潤嗎 ??

F君說 :  10100以上跟本不可能啦 , 我要用10100以上的獲利 , 換取更多的獲利

所以我覺得 BUY CALL 10100 (13)  也可以省了 

 

調整策略六

 

G君說 : BUY CALL 9500 + SELL CALL 9700 和 BUY CALL 9900 + SELL CALL 9700 兩組價差

需要兩萬耶 , 多花兩萬有點貴 , 我只想花一萬 , 所以我用

BUY CALL 9600 + SELL CALL 9700 和 BUY CALL 9900 + SELL CALL 9800 來取代

 

調整策略七

 

你看看 , 選擇權策略分析畫出一隻展翅高飛的火鳳凰 !

我在 9600 - 9800 間 獲利從 195 到 295 , 最高 9700 295點

在9500-10000 最少 也有 195點的獲利 , 怎麼比都比原來的單好

原本的最大獲利 211 點 , 調整後的最大獲利 295 點 , 而 9500-10000間最少也有196點獲利

等於是拿 15 點 獲利 (211-196)   換 84 點的額外獲利 (295-211)

錢用最少效果最好

好啦 , 此文打兩個小時打累了

剛好介紹到七種調整策略 , LUCKY SEVEN !!

更多的招式 我就不寫了 , 獨孤引進門 , 修行在個人 

延伸閱讀 :

選擇權策略軟體 :


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