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選擇權策略》獨孤九劍的招數 - 注意看囉 ! 開始耍劍囉

講了兩篇選擇權策略組合 , 耍了兩招身體開始熱了

忍不住想多耍幾招 , 注意看囉 !

 

1.sell call 8200 收的權利金才23.5點太小 , 不夠看 . 如果我們把sell call 8200 改成sell call 7900 , 你看結算損益圖變成下面這樣 , 8212左右是損益平衡點 , 7900 以下獲利為最大 120.5 , 但是怎麼會這樣組呢 ? 除非你認為本月結算應該在8000以下 , 但是又怕上漲 , 所以你這樣組 .

 

2.如果我們再加一口 sell put 7900 和 一口sell put 8000 , 神奇的事情發生了 , 這不是勒式組合單的圖型嗎 ?  是阿 , 這七口組起來的圖就類似勒式組合單的圖 , 當你認結算落點為應該在7800~8300中間 , 你可以這樣組

 

3.那我把sell put 7900 改成buy put 7900呢 ? 你看損益圖變成這樣 , 只差一個字sell 變成buy , 結果差這麼多 . 等等 , 你不覺得這圖很眼熟嗎 ?

 

4.沒錯 , 就是跟賣三口的sell call 8200 圖型筍益是一樣的 , 哦 ! 原來sell call 7900+buy call8000 和 buy put 7900 + sell put 8000 抵銷 做了白工

 

5.好,  那我再多賣一組賣權多頭價差sell put 8000 + buy put 7900 , 哇 ! 你看 , 多正的圖 , 我把本來的最大穫利只是一個三角形 改成一個梯形, 本來最大穫利只有一個點 , 機率奇小 改成最大獲利區間為8000-8200  119.5點 , 穫利範圍變大 機率提高 , 大大的提昇報酬率 . 這個方法比上篇文章介紹的好

 

6.再來囉 , sell call 8200 的權利金太小 , 我們把兩口sell call 8200 改成一口sell call 8000 , 你看 , 圖形變成這樣 , 這圖形不是跟上篇介紹的方法 一樣嗎 ? 是阿 , 我說過獨孤九劍只看劍意不看劍招

 

7.那我把sell call 8200 改成 buy call 8200呢? 你看變成這樣 , 這樣的組合成本最少(兩個價差) , 而且如果大漲損失我們也控制住了 (看圖)  不會有追繳保證金的情形 , 所以這也是上篇文章的改良法

 

8.最後 , 我們將第五個方法再加兩口sell call 8200會怎樣 ,  答案是圖形往上平移23.5*2 = 47點 , 就這樣 沒太大意義

 

耍到這邊汗流夾背 ,  喝水去 .

掌握劍意就掌握了精隨 , 只有一招卻是千千萬萬招 .

 

延伸閱讀 :

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