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選擇權策略》獨孤九劍的招數 - 賣方策略(1)


我現在大多時候是採用選擇權賣方策略 , 原因是賣方策略的勝率比較大
而且時間是站在賣方這一邊 , 當買方要注意時間價值的消耗
根據歷史統計 ,
指數月漲400點以上的機率為18% 
月漲300點的機率為26.73%
月漲200點的機率為37.62%
所以 , 只要佈局SELL CALL (上個月結算+400) 你的獲勝率就有82%
所以 , 只要佈局SELL CALL (上個月結算+300) 你的獲勝率就有73%
所以 , 只要佈局SELL CALL (上個月結算+200) 你的獲勝率就有63%
譬如說上個月結算7800 , 你SELL CALL 8200

 

當然 , 積極型的朋友可以採取 SELL CALL (上個月結算+200) , 這樣的報酬比較豐厚
當指數上漲突破壓力線可能會讓您的部位虧損時 , 向上移倉 200點  

 

選擇權操作的技巧
1. 用空頭價差 SELL CALL + BUY CALL 一方面降低投資成本提昇報酬率 ,一方面避免保證金追繳
2. 如果不知道該不該移倉 要移多少點 , 請參考未平倉量 , 觀察未平倉量變化跟著主力作就對了 
3. 當這個月你已經大致上能夠確定結算指數的區間 , 你可以提早佈局下個月的倉位
4. 資金運用 ,如果決定採用這個策略 , 此用分批投資 
一開始用可用資金的1/3的資金做 sell call. 過一段時間用1/3的資金, 視情況是加碼原本的部位 , 還是向上平移200點 .再過一段時間確定你的賣方部位是會賺錢的 , 而且此時再當賣方賺取的權利金很少的話 , 那剩下的1/3可以佈局下個月 ,如此一直反覆 

 

註1 :   統計資料的BASE可視情況修改 , 以更精確計算振幅及機率

例如以相同月份來統計 (十二月 、二月、八 月... ))或是相同指數來統計(六千點、八千點、一萬點)

註2:可用資金的定義為  『資金控管後能動用的錢

延伸閱讀 :

選擇權策略軟體 :


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