選擇權搖錢樹

為何越來越多人選擇智能交易趨勢盤這樣做逮住機會狠狠賺一次就學會選擇權，多空皆可賺只要3秒你不會再錯失進場機會

交易網誌

獨孤九劍的招數 - 不完美套利

2007.4.14 四月份選擇權行情如下

月份: 2007/04
買權							賣權
履約價	時間	成交價	買價	賣價	漲跌	總量	履約價	時間	成交價	買價	賣價	漲跌	總量
6900	11:53	1100	1100	1170	0	2	6900	12:58	0.2	0.1	0.2	△0.1	176
7000	－	－	－	－	－	－	7000	13:43	0.2	0.1	0.2	▽0.1	67
7100	－	－	－	－	－	－	7100	13:20	0.3	0.2	0.3	0	221
7200	－	－	－	－	－	－	7200	13:35	0.4	0.3	0.4	▽0.1	604
7300	13:35	760	755	760	△60	2	7300	13:43	0.6	0.3	0.6	▽0.2	660
7400	13:42	665	650	665	△75	25	7400	13:42	0.4	0.4	0.6	▽0.4	4448
7500	11:06	530	520	530	△35	5	7500	13:44	0.6	0.6	0.8	▽1	5286
7600	13:44	468	468	475	△81	162	7600	13:44	0.9	0.9	1.1	▽2	6258
7700	13:44	365	365	370	△75	466	7700	13:44	1.5	1.3	1.5	▽2.7	5664
7800	13:44	270	270	275	△74	1372	7800	13:44	3	2.6	3	▽8	16970
7900	13:44	173	173	174	△61	8710	7900	13:44	6.8	6.6	6.8	▽20.2	21239
8000	13:44	87	85	87	△37.5	39530	8000	13:44	21	21	22	▽43	37623
8200	13:44	7.4	7.3	7.4	△3.6	39126	8200	13:44	139	139	140	▽78	4409
8400	13:42	0.4	0.2	0.4	△0.2	3061	8400	13:41	335	335	345	▽71	22
8600	11:44	0.1	0.1	0.2	0	323	8600	－	－	－	－	－	－
8800	11:01	0.1	0.1	0.2	0	20	8800	－	－	－	－	－	－
9000	－	－	－	－	－	－	9000	－	－	－	－	－	－

在我發現居然可以組出套利這麼有趣的組合單後 , 我就開始下單 . 但實務上不是這麼好買 .
因為組合單下限價單沒成交的話會馬上取消 , 我沒有時間整天下限價單 .
有哪位網友知道哪家券商的交易系統可以解決這問題 , 請不吝分享 .

期貨商自己可以做到 , 交易商自己寫下單程式 . 用程式下單就可以抓到套利單 .
看的到不見得吃的到的套利單 , 真是恨得牙癢癢 .
我開始思考解決的方法....

對了 , 如果我將履約價平移一百點呢 ?
以四月份7800 + 7900 + 8000 三個履約價組合成的組合單

SELL	PUT	7800	3
BUY	PUT	7900	6.8
BUY	CALL	7900	173
SELL	CALL	8000	87

組出的組合單獲利曲線圖如上圖 , 呈現一個有缺口的圖
這個圖的意思就是結算時 , 只有在7900點上下才是虧損狀況
結算在其他指數 , 都獲利10.2 點
最大虧損為當結算剛好7900 虧損89.8點 ,

以機率來看 , 此種組合單虧損的機率只有15%左右
(我是以歷史選擇權結算資料來統計)

換句話說 , 此種有缺陷的套利組合 , 高達85%獲勝機率 .
而且投資報酬率介於 10 %~ 24 % 之間 (以下單的履約價格而異)
此例組合單的總投資金額為 4490元
總獲利為 510 元
投資報酬率為 510 / 4490 = 11%

我每個月都會有部分的資金選擇這種不花腦筋不受大盤漲跌影響的組合單
投資到現在只有碰過一次需要調整 .
調整的方法下篇文章介紹

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