交易網誌
2007.4.14 四月份選擇權行情如下
| 買權 | 賣價 | ||||||||||||
| 履約價 | 時間 | 成交價 | 買價 | 賣價 | 漲跌 | 總量 | 履約價 | 時間 | 成交價 | 買價 | 賣價 | 漲跌 | 總量 |
| 6900 | 11:53 | 1100 | 1100 | 1170 | 0 | 2 | 6900 | 12:58 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ︿0.1 | 176 |
| 7000 | - | - | - | - | - | - | 7000 | 13:43 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ﹀0.1 | 67 |
| 7100 | - | - | - | - | - | - | 7100 | 13:20 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 221 |
| 7200 | - | - | - | - | - | - | 7200 | 13:35 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ﹀0.1 | 604 |
| 7300 | 13:35 | 760 | 755 | 760 | ︿60 | 2 | 7300 | 13:43 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | ﹀0.2 | 660 |
| 7400 | 13:42 | 665 | 650 | 665 | ︿75 | 25 | 7400 | 13:42 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ﹀0.4 | 4448 |
| 7500 | 11:06 | 530 | 520 | 530 | ︿35 | 5 | 7500 | 13:44 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | ﹀1 | 5286 |
| 7600 | 13:44 | 468 | 468 | 475 | ︿81 | 162 | 7600 | 13:44 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | ﹀2 | 6258 |
| 7700 | 13:44 | 365 | 365 | 370 | ︿75 | 466 | 7700 | 13:44 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | ﹀2.7 | 5664 |
| 7800 | 13:44 | 270 | 270 | 275 | ︿74 | 1372 | 7800 | 13:44 | 3 | 2.6 | 3 | ﹀8 | 16970 |
| 7900 | 13:44 | 173 | 173 | 174 | ︿61 | 8710 | 7900 | 13:44 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | ﹀20.2 | 21239 |
| 8000 | 13:44 | 85 | 85 | 87 | ︿37.5 | 39530 | 8000 | 13:44 | 21 | 21 | 22 | ﹀43 | 37623 |
| 8200 | 13:44 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | ︿3.6 | 39126 | 8200 | 13:44 | 139 | 139 | 140 | ﹀78 | 4409 |
| 8400 | 13:42 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ︿0.2 | 3061 | 8400 | 13:41 | 335 | 335 | 345 | ﹀71 | 22 |
| 8600 | 11:44 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 323 | 8600 | - | - | - | - | - | - |
| 8800 | 11:01 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 20 | 8800 | - | - | - | - | - | - |
| 9000 | - | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | - |
在我發現居然可以組出套利這麼有趣的組合單後 , 我就開始下單 . 但實務上不是這麼好買，因為組合單下限價單沒成交的話會馬上取消 , 我沒有時間整天下限價單，有哪位網友知道哪家券商的交易系統可以解決這問題 , 請不吝分享 .
期貨商自己可以做到 , 交易商自己寫下單程式 . 用程式下單就可以抓到套利單 .
看的到不見得吃的到的套利單 , 真是恨得牙癢癢 .
我開始思考解決的方法....
對了 , 如果我將履約價平移一百點呢 ?
以四月份7800 + 7900 + 8000 三個履約價組合成的組合單
| SELL | PUT | 7800 | 3 |
| BUY | PUT | 7900 | 6.8 |
| BUY | CALL | 7900 | 173 |
| SELL | CALL | 8000 | 87 |
組出的組合單獲利曲線圖如上圖 , 呈現一個有缺口的圖
這個圖的意思就是結算時 , 只有在7900點上下才是虧損狀況
結算在其他指數 , 都獲利10.2 點
最大虧損為當結算剛好7900 虧損89.8點 ,
以機率來看 , 此種組合單虧損的機率只有15%左右
(我是以歷史選擇權結算資料來統計)
換句話說 , 此種有缺陷的套利組合 , 高達85%獲勝機率 .
而且投資報酬率介於 10 %~ 24 % 之間 (以下單的履約價格而異)
此例組合單的總投資金額為 4490元
總獲利為 510 元
投資報酬率為 510 / 4490 = 11%
我每個月都會有部分的資金 選擇這種不花腦筋不受大盤漲跌影響的組合單
投資到現在只有碰過一次需要調整 .
調整的方法下篇文章介紹
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