選擇權策略》獨孤九劍的招數 - 不完美套利 - 選擇權搖錢樹
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選擇權策略》獨孤九劍的招數 - 不完美套利

 2020/09/13  723人  1  選擇權策略

2007.4.14 四月份選擇權行情如下

買權             賣價            
履約價 時間 成交價 買價 賣價 漲跌 總量 履約價 時間 成交價 買價 賣價 漲跌 總量
6900 11:53 1100 1100 1170 0 2 6900 12:58 0.2 0.1 0.2 ︿0.1 176
7000 - - - - - - 7000 13:43 0.2 0.1 0.2 ﹀0.1 67
7100 - - - - - - 7100 13:20 0.3 0.2 0.3 0 221
7200 - - - - - - 7200 13:35 0.4 0.3 0.4 ﹀0.1 604
7300 13:35 760 755 760 ︿60 2 7300 13:43 0.6 0.3 0.6 ﹀0.2 660
7400 13:42 665 650 665 ︿75 25 7400 13:42 0.4 0.4 0.6 ﹀0.4 4448
7500 11:06 530 520 530 ︿35 5 7500 13:44 0.6 0.6 0.8 ﹀1 5286
7600 13:44 468 468 475 ︿81 162 7600 13:44 0.9 0.9 1.1 ﹀2 6258
7700 13:44 365 365 370 ︿75 466 7700 13:44 1.5 1.3 1.5 ﹀2.7 5664
7800 13:44 270 270 275 ︿74 1372 7800 13:44 3 2.6 3 ﹀8 16970
7900 13:44 173 173 174 ︿61 8710 7900 13:44 6.8 6.6 6.8 ﹀20.2 21239
8000 13:44 85 85 87 ︿37.5 39530 8000 13:44 21 21 22 ﹀43 37623
8200 13:44 7.3 7.3 7.4 ︿3.6 39126 8200 13:44 139 139 140 ﹀78 4409
8400 13:42 0.2 0.2 0.4 ︿0.2 3061 8400 13:41 335 335 345 ﹀71 22
8600 11:44 0.1 0.1 0.2 0 323 8600 - - - - - -
8800 11:01 0.1 0.1 0.2 0 20 8800 - - - - - -
9000 - - - - - - 9000 - - - - - -

在我發現居然可以組出套利這麼有趣的組合單後 , 我就開始下單 . 但實務上不是這麼好買，因為組合單下限價單沒成交的話會馬上取消 , 我沒有時間整天下限價單，有哪位網友知道哪家券商的交易系統可以解決這問題 , 請不吝分享 .

 

期貨商自己可以做到 , 交易商自己寫下單程式 . 用程式下單就可以抓到套利單 .
看的到不見得吃的到的套利單 , 真是恨得牙癢癢 .
我開始思考解決的方法....

 

對了 , 如果我將履約價平移一百點呢 ?
以四月份7800 + 7900 + 8000 三個履約價組合成的組合單

SELL PUT 7800 3
BUY PUT 7900 6.8
BUY CALL 7900 173
SELL CALL 8000 87


組出的組合單獲利曲線圖如上圖  , 呈現一個有缺口的圖

這個圖的意思就是結算時 , 只有在7900點上下才是虧損狀況
結算在其他指數 , 都獲利10.2 點
最大虧損為當結算剛好7900  虧損89.8點 ,

 

以機率來看 , 此種組合單虧損的機率只有15%左右
(我是以歷史選擇權結算資料來統計)

 

換句話說 , 此種有缺陷的套利組合 , 高達85%獲勝機率 .
而且投資報酬率介於 10 %~ 24 % 之間 (以下單的履約價格而異)
此例組合單的總投資金額為 4490元
總獲利為 510 元
投資報酬率為  510 / 4490 = 11%

 

我每個月都會有部分的資金   選擇這種不花腦筋不受大盤漲跌影響的組合單
投資到現在只有碰過一次需要調整 .
調整的方法下篇文章介紹

延伸閱讀 :

選擇權策略軟體 :

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Nelson Lin  2020/12/19 21:18

元大點金靈的複式單下單監控功能可以做到https://www.yuanta.com.tw/eYuanta/securities/aporder/Instructions/836878aa-5e5f-4dc8-9d18-984e9bf5c1cd?TargetId=ea32ee88-7c45-4935-bc35-5544db234b78&TargetMode=2

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