交易網誌
2020/09/13
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選擇權、選擇權策略單、選擇權買賣權、選擇權價差單、選擇權組合單
2007.4.14 五月份的選擇權行情
買權 | 賣權 | ||||||||||||
履約價 | 時間 | 成交量 | 買價 | 賣價 | 漲跌 | 總量 | 履約價 | 時間 | 成交量 | 買價 | 賣價 | 漲跌 | 總量 |
6900 | - | - | - | - | - | - | 6900 | 13:42 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | ﹀0.8 | 249 |
7000 | - | - | - | - | - | - | 7000 | 13:43 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | ﹀0.2 | 115 |
7100 | - | - | - | - | - | - | 7100 | 13:40 | 3.2 | 3.2 | 3.9 | ﹀0.1 | 99 |
7200 | - | - | - | - | - | - | 7200 | 13:44 | 3.6 | 3.6 | 5 | ﹀1.9 | 289 |
7300 | - | - | - | - | - | - | 7300 | 13:44 | 5.3 | 5.3 | 6 | ﹀4.1 | 172 |
7400 | - | - | - | - | - | - | 7400 | 13:44 | 8.5 | 8.5 | 8.9 | ﹀5.5 | 624 |
7500 | 10:34 | 540 | 525 | 540 | ︿40 | 1 | 7500 | 13:44 | 12.5 | 12.5 | 13 | ﹀9.5 | 1521 |
7600 | 13:07 | 450 | 450 | 471 | ︿40 | 1 | 7600 | 13:44 | 20 | 20 | 20.5 | ﹀13.5 | 2397 |
7700 | 12:58 | 382 | 364 | 382 | ︿47 | 28 | 7700 | 13:44 | 34 | 34 | 34.5 | ﹀19 | 3876 |
7800 | 13:39 | 301 | 301 | 319 | ︿40 | 38 | 7800 | 13:44 | 50 | 50 | 52 | ﹀31 | 2243 |
7900 | 13:44 | 240 | 240 | 245 | ︿47 | 191 | 7900 | 13:44 | 76 | 76 | 78 | ﹀37 | 2461 |
8000 | 13:44 | 179 | 177 | 179 | ︿42 | 1826 | 8000 | 13:43 | 115 | 113 | 115 | ﹀44 | 1366 |
8200 | 13:44 | 84 | 82 | 84 | ︿25 | 5475 | 8200 | 13:44 | 215 | 215 | 221 | ﹀71 | 164 |
8400 | 13:45 | 28.5 | 28.5 | 29 | ︿9 | 6840 | 8400 | 13:24 | 378 | 378 | 394 | ﹀55 | 109 |
8600 | 13:42 | 8 | 7.4 | 8 | ︿3 | 705 | 8600 | 13:32 | 560 | 560 | 700 | ﹀50 | 10 |
8800 | 13:43 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | ︿0.4 | 128 | 8800 | - | - | - | - | - | - |
9000 | - | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | - |
有個很有趣的現象
如果買 7800 和 7900 的 CALL 以及 PUT 價差組合 兩組對作
SELL | PUT | 7800 | 50 |
BUY | PUT | 7900 | 78 |
BUY | CALL | 7800 | 301 |
SELL | CALL | 7900 | 240 |
所組出來的獲利曲線圖
居然是恆獲利 11點 !!!!
意思就是說你這樣買 , 放到結算一定獲利11點
再試試別的組合
SELL | PUT | 8000 | 115 |
BUY | PUT | 8200 | 215 |
BUY | CALL | 8000 | 179 |
SELL | CALL | 8200 | 84 |
組出來的獲利曲線圖如下
恆獲利 5 點 !!
這是多麼有趣的發現
居然可以組出一組組合單 , 不管大盤如何變化 都可以獲利 . 這不是很有意思嗎
為什麼會這樣 ?
討論其原因 因為
1.權利金不對等特性
2.CALL 和 PUT 的多頭價差和空頭價差 , 具有一樣的效果
每個履約價其權利金漲跌並不一定合理 . 只要不合理 就表示有套利空間
且相同履約價的CALL 和 PUT 所組成的多頭價差, 其效果(獲利曲線圖) 長相是一樣的 , 差別只是獲利點數不同 .
如果一組多頭價差搭配一組同履約價反向的空頭價差, 組起來的獲利曲線圖不會等於 0
不是正數(恆獲利)就是負數(恆虧損)
有興趣可以隨意抓兩個履約價試試看 , 組成正向的多頭和反向的空頭價差 . 可以組出套利的組合單
當然啦 , 套利點數不夠大 (要大於交易成本) 就沒有下單的誘因
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