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選擇權策略》選擇權操作策略 進階(3) - 看空市場但僅願承擔有限風險

買權空頭價差

使用時機︰看空市場但僅願承擔有限風險

 

假設目前指數5900 ,5900的call 200點;6100的call 110點

小明認為指數不會漲過5900(意思就是SELL  CALL 5900),

但是又害怕真的上漲超過5900會造成巨額損失,所以多買一口 BUY CALL 6100用意就是超過6100的部份SELL  CALL 5900所造成的損失都與BUY CALL 6100的獲利相抵消

兩個加起來就是 SELL  CALL 5900 + BUY CALL 6100

 

操作方式︰賣出到期履約價格為5,900的買權收取200點,買入到期履約價格為6,100的買權付出110點

支付金額︰收90點權利金

最大可能獲利︰90點

最大可能損失︰110點

損益平衡點︰到期指數為5,990點

 

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