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選擇權策略》調整策略 BUY PUT + 期指多

我來補一下文章 , 原本在1/23股災那時後就要貼文的貼到忘記

去年提過 期指多 + BUY PUT 的策略 , 使用時機是看漲 => 期指多, 然後同時加 BUY PUT 避險

這次一樣是 BUY PUT + 期指多 , 但是使用的順序不一樣 .

是用沒良心投資法賺到錢後 用 小台多單收尾 .

舉例 : 1/22  那天期指跌停版 , 跌 567點到7543 ,  7400 的PUT 最高飆到 660 收盤時510

我當初以85買進 7400的 PUT  , 第一天選擇一半獲利出場 賣出均價550 

剩下一半明天續放 , 當時還有一個方法是買小台多 和 7400 BUY PUT  組成組合單

我們來看幾個CASE

在1/22收盤價為 7543 , 當日最低價7543

在1/23收盤價為 7331 , 當日最低價7321

選擇權策略分析拿出來算一下

如果在 1/22 那日 進一口小台多 搭配一口 7400 PUT

 

損益圖如下

 

二月結算在7400以下則賠 228點 , 結算在8000則賺372點 , 其他結算點盈虧請看圖

直接平倉掉 7400 PUT 賺 550-85 = 465 點 , 若用上面的調整法要結算 8100 才有 472點的獲利

兩相比較後直接平倉BUY PUT是比較好的做法 .

 

1/23 指數來到  7331

1/22 沒有平倉是賭看看 1/23 PUT 會不會升得更高

結果很抱歉並沒有 ,  指數再下探200點但 7400 的PUT 反而下降到 392

如果此時

1.直接平倉 7400 BUY PUT 則賺 392-85 = 307

2.買進一口小台多做組合單

再用選擇權策略分析畫一下 , 最大損失在 7400以下  賠16點

結算8000點則 賺 584點 , 只要結算在7723以上 就獲利超過直接平倉的 307  點

此時就可以考慮用小台多來收尾      用現金換機會

 

 

操作當天有時間慢慢想這些嗎 ?  想好就收盤了吧 ...

事前想過 , 沙盤推演過 ,  盤中只要注意 期指指數和權利金點數  , 就可馬上做決定 .

同樣道理   BUY CALL 可加小台空 收尾

延伸閱讀 :

選擇權策略軟體 :


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