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CALL PUT 權利金關係

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有的時候大漲  CALL漲不多,PUT跌很多

有的時候大漲 CALL漲很多、PUT跌不多

CALL和PUT的權利金  和期指漲跌幅 到底有何關係 ???

CALL和PUT的價格,之間有沒有關聯 ?

答案是有

因為同履約價的 BC + SP = 期貨多單 、同履約價的BP + SC = 期貨空單

所以期貨指數和選擇權的合成期貨部位 的模擬期貨價位,應該要接近,否則會產生套利

也就是 期指 在 7638、各個履約價的 CALL 和 PUT所組成的模擬期貨部位 約等於 7638

=> 期指跳動多少點,組合式期貨就要跳動多少點

=> CALL  和 PUT的 DELTA 絕對值 加起來要等於 1

=> CALL 的漲幅 + PUT的跌幅 約等於 期指漲幅

=> 所以當PUT跌的多,則CALL漲的少

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