[選擇權程式交易] 選擇權程式交易原來可以這麼簡單,照著這樣做就對了 - 選擇權搖錢樹
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交易網誌

程式交易 HTIS BAR 陷阱 , [!] 操作修正

 2009/08/02  73人  0  選擇權、期貨
聽網友分享 ,  都警告交易條件不要用 THIS BAR  (這根k棒下單) , 要用 NEXT BAR (下根k棒下單) . 但不是沒說明為何不能用 THIS BAR  交易  , 就是有說明我看不懂... 雖不知道為何 , 但以前的程式也乖乖的用 NEXT BAR  做交易條件 . 這次[! 操作法]  因為 k棒的週期較長

程式交易 HTS語法

 2009/07/29  167人  0  選擇權、期貨
All 不論是股票或是期貨當中,清算所有之股票或是契約及買入部位,是使用於清算時候賣出部位之單詞。範例:If Condition1 then ExitLong all shares next bar at market

程式交易 人工 模擬操作 (1)

 2009/07/22  31人  0  選擇權、期貨
程式交易 人工 模擬操作 (1)

程式交易 資金控管 類蜘蛛網加減碼

 2009/07/03  99人  0  選擇權、期貨
有趣的想法 , 寫入程式交易測試看看
預期 : 6500 看多,目標價 7000
方法 : 作多,上漲減碼、回檔加碼、跌破 (6500 - 停損點) 出清。

程式交易 投資觀念 - 我的簡單投資邏輯

 2009/06/20  46人  0  選擇權、期貨
我的簡單投資邏輯就是上漲走勢中做多下跌走勢中做空 => 這是真理
我相信這簡單的道理沒人會反對吧 => 大家都知道 , 就算不知道 現在看到就知道
有句話說 新手看『價 』, 老手看『量』 , 高手看『籌碼』 , 贏家看『趨勢』

程式交易 自動下單 流程

 2009/06/19  108人  0  選擇權、期貨
HTS  裡可以撰寫買賣信號  根據此買賣信號在線圖上標註買進害賣出的點 , 如果可以根據此買賣點自動作交易就簡單多了 . 問題是不行 . 所以必須由另外一台  "下單機"  來做此下單的動作  .

程式交易 自動下單 AutoIt巨集程式(模組化新版)

 2009/06/19  199人  0  選擇權、期貨
將目前自動化的autoIT巨集程式以副程式的方式改寫,這樣的好處是模組化

史瓦格之八十二條交易法則與市場觀察(轉貼)

 2009/06/18  48人  0  選擇權、期貨
1. 如果你認為某筆交易代表主要的機會,不要介意進場價格的些微差別 2. 建立任何長期的部位,應該謹慎思考,妥當計劃~~絕不可以來自盤中的臨時衝動 3. 長線的部位交易與短線交易之間應該有所區別

停損 - 兩種虧損吃掉你的資產

 2009/06/16  35人  0  選擇權、期貨
ㄧ次巨大虧損,發生在不願意認輸的人身上,發生在資金控管沒做的人身上。怕死有警覺性的人可避開連續多次虧損,發生在怕死有警覺性的人身上,雖然避開了巨大的虧損但是多次虧損一樣讓資本減少。爲啥會一直停損 ? 這和投資人匆促進場有關,是愛賭 + 不謹慎 + 怕死的表現結果。

資金控管 -- 傑西‧李佛摩 的加碼談

 2009/06/02  73人  0  選擇權、期貨
假設你第一次買進10張,這10張是使用之前的分批向上買進法建立的。現在,股價如期上漲然後出現了整理型態,如果它又以大量突破了「行情持續關鍵點」(或許是箱型、旗型、三角形突破點),這個時候你再買進5張,此叫做「加碼」。

資金控管-凱利公式

 2009/06/02  319人  0  選擇權、期貨
在概率論中,凱利公式(也稱凱利方程式)是一個用以使特定賭局中,擁有正期望值之重複行為長期增長率最大化的公式,由約翰·拉里·凱利於 1956 年在《貝爾系統技術期刊》中發表,可用以計算出每次遊戲中應投注的資金比例。除可將長期增長率最大化外,此方程式不允許在任何賭局中

程式交易之研究 波段 vs 中線 0524測試紀錄

 2009/05/24  68人  0  選擇權、期貨
投資有兩個層次 , 一個是拿閒錢來玩 , 賺賠不影響生活 , 這樣的話可以忍受這 (改進前) 的波段操做賠錢時光 . 過了幾年財產步步高升 . 另一個就是靠操作績效為生 , 必須追求穩定的正報酬 , 就必須在方法上更求精進了 .