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交易網誌

選擇權策略》選擇權操作策略 基本(3) - 看空市場且認為市場不會漲

 2020/09/20  121人  0  選擇權價格、選擇權買賣、選擇權怎麼玩、選擇權入門、選擇權是什麼
賣出買權 (Sell or Short call)
使用時機︰看空市場且認為市場不會漲
操作方式︰賣出到期履約價格為5,900的買權

選擇權策略》選擇權操作策略 基本(2) - 看空市場且快速下跌

 2020/09/20  114人  0  選擇權put、選擇權一口、選擇權台指、選擇權怎麼玩、選擇權入門
買入賣權 (Buy or Long put)
使用時機︰看空市場且快速下跌
假設指數在5900點,此時5900的PUT 權利金為200點

選擇權策略》選擇權操作策略 基本(1) - 看多市場且快速上漲

 2020/09/20  192人  0  選擇權一口、選擇權價格、選擇權怎麼玩、選擇權入門、選擇權買賣權
■買入買權 (Buy or Long call)
使用時機︰看多市場且快速上漲
假設指數5900點 此時履約價5900 CALL的權利金為200點

規劃兩套劇本 20200918 看盤日記

 2020/09/17  11人  0  選擇權怎麼玩、選擇權入門、選擇權是什麼、選擇權手續費、選擇權教學
大家早安,台指創新高後拉回,昨天直接走A轉。A就A啊,跟著轉就好。目前規劃兩套劇本。一、拉回再上。二、回測箱底。都有可能,先在高檔持有基本空單,走越遠 空單越多。走上去 空單翻多。這是我的交易計畫。來看籌碼分析,目前 PUT CALL RATIO 數據不大 108.12% 而已,外資高檔賣出 98.71億,美元微幅上升。外資選擇權持有空單。

趨勢第三天 + 賣方壓尾盤 20200917 看盤日記

 2020/09/16  32人  0  選擇權保證金、選擇權教學、選擇權策略、選擇權買方、選擇權賣方
大家早,昨天在台積電的帶動下,跳高收十字。真猛 台股。根據這跳空的企圖心來看 ,台股可能有機會創新高的。行情盤了好久 走出方向了。在上週五9月14日的的時候所寫的盤前分享【 壓縮到極致 等噴出 20200914 看盤日記。有說價格突破多空布林通道,方向往上了,行情連漲三天。漲了三百點。行情盤久了走出去投資人會相信嗎 ?

如何從期貨的正逆價差觀察後市變化

 2020/09/16  136人  0  未平倉量、正逆價差、選擇權、期貨、籌碼解讀
我想 , 很多人都看期貨與現貨的正逆價差來研判行情漲跌,因此如何對價差做出正確的判斷實在是一門重要的課題。

佈局多、空單的參考 Put/Call Ratio

 2020/09/16  197人  0  最大未平倉量、Put/Call Ratio、多空判斷、籌碼解讀
所謂未平倉量的Put/Call Ratio 即是賣權的未平倉量除以買權的未平倉量所得之比值。未平倉量的Put/Call Ratio比值可以作為判斷指數漲跌的一個依據;而其參考方式則為:比值上升時指數上漲機率較大,反之則是下跌機率較大。

選擇權入門》期貨交易秘笈

 2020/09/16  154人  0  期貨怎麼玩、期貨教學、期貨交易、期貨入門、期貨是什麼
「正價差」是期貨價格大於其標的現貨價格之價差,它代表交易期貨的交易人,願意付出比現貨更高的價格,交易期貨契約,它代表的涵義就是,後市看好。

選擇權入門》選擇權與期貨的差異

 2020/09/16  175人  0  選擇權買賣權、選擇權put、選擇權一口、選擇權台指、選擇權價格
個人覺得最大的差別就是選擇權可以同時看多空,可以看區間,期貨不可以

選擇權入門》權利金與保證金

 2020/09/16  127人  0  選擇權怎麼玩、選擇權買賣、期貨交易所、選擇權是什麼、選擇權入門
對買方而言,選擇權既為一種權利而非義務,為取得此權利,自然必須付出代價,相對的,賣方提供權利,當然要收取一定的代價,此代價便是選擇權的價值,也就是權利金(Premium)。權利金價格和一般現貨市場的報價一樣,隨著買方願意付出與賣方願意接受的情況,形成市場上的供需,當價格達到買賣雙方均能接受的條件時便可成交,價格也就因而決定。而隨市場各種資訊影響,選擇權的價格也就隨之波動。

選擇權入門》買權與賣權

 2020/09/16  149人  0  選擇權買賣權、選擇權put、選擇權一口、選擇權台指、選擇權價格
選擇權分為買權與賣權,買權的買方在繳付保證金後,有權利在到期日或到期日之前以約定之履約價格、數量、規格,買進標的物,而買權的賣方則有義務依約賣出該標的物。賣權的買方有權利在到期日或到期日之前

選擇權入門》 指數選擇權保證金收取方式

 2020/09/16  216人  0  選擇權保證金、選擇權價差單、選擇權組合單、保證金減免
1.A值及B值依期貨交易所公告之標準計算
2.call價外值: MAXIMUM((履約價格-標的指數價格) ×契約乘數,0)
3.put價外值: MAXIMUM((標的指數價格-履約價格)×契約乘數,0)